Prueba De Un Sistema Comercial

Trading Recipes: Una gran herramienta de prueba de Trading System 8220Trading Recipes le ofrece la mejor flexibilidad para gestionar el dinero (o apuestas) en el mundo del software comercial. Trading Recipes ofrece una gran comunidad de apoyo con una base de usuarios fanaticamente leal.8221 TurtleTrader La siguiente entrevista es entre TurtleTrader y software de Trading Recipes. P: ¿Puede elaborar sobre las capacidades de gestión de dinero de Trading Recipes A: Las capacidades de gestión de dinero son lo que establece Trading Recipes (TR) aparte de otro software. Creemos que TR ofrece las herramientas de administración de dinero más flexibles disponibles. El objetivo del programa es ayudarle a desarrollar un sistema de comercio exitoso y utilizable al permitirle comparar una amplia variedad de estrategias de negociación, posicionamiento, administración de dinero y cartera antes de arriesgar dinero real en el mercado. Los comerciantes inteligentes manejan el riesgo, y eso es lo que TR le permite hacer. Te permite enseñarte a manejar el riesgo para que puedas alcanzar tus metas de forma rápida y segura. Al permitirle cuantificar y gestionar su riesgo, le permite desarrollar sistemas comerciales que se ajusten a su propio apetito por riesgo y recompensa. Q: ¿Es TR una herramienta para los comerciantes profesionales sólo, o pueden los nuevos comerciantes lo utilizan también A: TR no está específicamente orientado hacia el comerciante profesional, aunque muy pocos comerciantes bien conocidos y administradores de dinero profesional utilizarlo. También es una herramienta para aquellos que quieren convertirse en profesionales y para aquellos que quieran aprender a usar el comercio para ser más autosuficientes. Q: ¿Cómo funciona el recetas de Trading A: TR es una herramienta de software impulsada por el lenguaje para desarrollar, probar y comercializar sistemas de trading mecánicos basados ​​en reglas. Cuenta con un diseño modular que le anima a romper sus reglas comerciales en tareas de programación pequeñas y manejables. Por ejemplo, TR tiene áreas separadas para definir sus indicadores y valores, para definir cómo va a entrar en un comercio, para definir cómo administrar y salir de un comercio abierto y para definir sus reglas de administración de dinero. El lenguaje de programación TR8217s reduce el tiempo de desarrollo a medida que los usuarios construyen sus sistemas. Por ejemplo, para capturar (en la Columna 1) una media móvil simple de los últimos 20 precios de cierre, un usuario TR simplemente escribiría: COL1 SMACLOSE, 20 Para ir largo si ayer8217s cerrar era mayor que el valor en la Columna 3 ayer, El usuario escribiría: IF CLOSE1 gt COL31 ENTONCES BUYOPEN Otras características de TR incluyen informes, una presentación similar a la hoja de cálculo de los valores utilizados en sus sistemas de comercio, numerosos indicadores preenvasados ​​y la capacidad de manejar muchos formatos de datos comerciales diferentes. P: ¿Puede decirme más acerca de sus capacidades de administración de dinero A: No sólo una estrategia de administración de dinero bien diseñada le puede ahorrar de la ruina financiera, pero también puede turbocharge el rendimiento de su sistema. TR le permite realizar un extenso análisis de lo que si para ayudar a lograr estos dos objetivos. Digamos que un sector en particular (acciones o futuros) se calienta y que su sistema de repente quiere empezar a agregar muchas posiciones a través de ese sector. A medida que su sistema agrega más y más posiciones en ese sector, su cartera se equilibra con el riesgo del sector. Podríamos terminar con una cartera muy correlacionada compuesta por, por ejemplo, demasiados productos básicos de grano o acciones de biotecnología. Si ese sector se vuelve contra usted, la reducción puede ser severa. Así que usted necesita algún tipo de mecanismo de protección contra ese tipo de riesgo. ¿Cómo TR implementar tal control Con una palabra clave: GROUPRISK. Cuando un comercio se presenta a TR para su posible entrada, TR determina a qué stock o sector de productos básicos pertenece el comercio. A través de GROUPRISK, TR puede devolver el importe total por el que se reduciría el patrimonio si se abrieran todas las posiciones abiertas en ese sector. Por lo tanto, mientras está negociando múltiples mercados en múltiples sistemas, TR está monitoreando constantemente cuánto riesgo ha acumulado en varios sectores. GROUPRISK es un ejemplo de muchas palabras clave y conceptos de gestión de dinero disponibles en TR. El programa le permite administrar el riesgo y el capital basado en cualquier combinación de: Equidad disponible en el momento de cada nuevo comercio surge. Cantidad de riesgo y número de posiciones en la cartera. Cantidad de riesgo y número de posiciones a través de un sistema. Cantidad de riesgo y número de posiciones dentro de un sector. Cantidad de riesgo y número de posiciones para un stock o futuro en particular. Cantidad de riesgo y número de posiciones para operaciones largas. Cantidad de riesgo y número de posiciones para operaciones cortas. Cantidad de riesgo y otras métricas para un comercio bajo consideración. Capital inicial y fecha de inicio. Volatilidad actual del mercado. P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre las recetas de Trading A: Gracias por la oportunidad de hablar sobre TR Puede encontrar nuestro sitio web en los recetas de trading. Todos los clientes de TurtleTrader tienen derecho a 10 de descuento en el nuevo precio de compra de Trading Recipes. Esto se aplica sólo a las nuevas compras del software de Trading Recipes a partir del 5 de marzo de 2003. Póngase en contacto con TR directamente para esta oferta. Tenga en cuenta que mientras que las recetas de comercio es una gran herramienta de software, todavía necesita un sistema de comercio y plan para capitalizar plenamente en él. Ese es nuestro papel. Tendencia Productos Siguientes Michael Covel Tendencia Seguir Productos copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. No se pueden copiar, reimprimir o redistribuir los artículos e información de la red de sitios web de Trend Aftertrade sin el permiso escrito de Michael Covel y / o Trend Following (pero el permiso por escrito se concede fácilmente y normalmente). El objetivo de este sitio web es fomentar el libre intercambio de ideas entre las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. El contenido completo de este sitio web se basa en las opiniones de Michael Covel, a menos que se indique lo contrario. Los artículos individuales se basan en las opiniones del autor respectivo, que puede conservar los derechos de autor como se indica. 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Trend Followtrade, sus subsidiarias, empleados y agentes no solicitan o ejecutan operaciones o dan asesoramiento de inversión, y no están registrados como corredores o asesores con ninguna agencia federal o estatal. Lea nuestra renuncia completa. Mira la película de Michael Covels ahora. La única tendencia después de documentar los sistemas de trading mientras se sienta frente a una pantalla, haciendo clic en botones de compra para las acciones que usted piensa que están a punto de convertirse en verde y la venta de los que tiene una corazonada va a convertirse en rojo es divertido, Una manera rápida de quemar a través de su dinero. Si usted todavía quiere ser el comercio en 3 días de tiempo, ayuda a tener un plan. Y al volver a probar este plan utilizando datos históricos del mercado, puede ver qué tan exitosa podría ser su estrategia. Ldquo Una de las grandes cosas sobre la prueba de espalda es que, no sólo le permite probar las estrategias en diferentes condiciones comerciales, sino que también le enseña a mantener registros de las buenas y malas operaciones ndash lo que funciona y lo que doesnrsquot, rdquo dice Jamie Blake, gerente de ventas de Capital Spreads. APROXIMACIÓN METICULAR La prueba trasera le permite probar las reglas sobre dónde establecer sus pérdidas de parada, en qué punto para entrar y salir de un comercio, y lo grande que es la apuesta que desea utilizar en cada comercio. También alienta a los comerciantes a adoptar un enfoque académico para su ndash de comercio de grabación, pruebas y revisión de su ndash actividad comercial que les permite aprender de los errores y replicar los éxitos. Una serie de plataformas de apuestas de propagación tienen funciones que le permiten volver a probar su estrategia ndash clientes pueden establecer reglas y ejecutarlos sobre datos históricos También hay programas de terceros que permiten a los comerciantes ver cómo sus planes funcionaría con datos de la vida real. Por ejemplo, con el sistema de estrategia de comercio en línea Zignals, el proceso pasa por cinco pasos. En primer lugar, establecer el capital inicial y las condiciones de salida. A continuación, seleccione las acciones, y establecer las reglas, a continuación, ejecutar la prueba de nuevo y, finalmente, publicar la estrategia. PITFALLS La teoría detrás de la prueba posterior de su estrategia es que algo que habría trabajado en el pasado debe trabajar en el futuro, pero como Manoj Ladwa, comerciante de ETX Capital, lo pone: ldquoWhen espalda estrategias de prueba, es aconsejable no encajar el Estrategia de acuerdo con los datos. Cualquier estrategia vale la pena el papel itrsquos escrito sobre debe ser robusto y se aplicará a todas las condiciones del mercado. La clave es diseñar su estrategia y luego probarlo con los datos, en lugar de saber lo que su conjunto de datos parece y jigging su estrategia para traje. CONTROL DE CALIDAD La calidad y la pertinencia de sus datos también son basura clave en la basura Ndash igual a basura. Del mismo modo, si está probando una estrategia para las próximas semanas mediante el uso de datos de un mercado alcista de mediados de los años 90, no va a ser modelo con precisión para el clima financiero actual. Las pruebas de espalda pueden servir como una parte importante de su estrategia comercial general, lo que le hace más confiado que su plan logrará los resultados deseados. Puede ayudar a planchar hacia fuera cualquier defecto técnico y como resultado hace le un comerciante más provechoso. Sin embargo, siempre debe tener en cuenta la advertencia de que el rendimiento pasado no indica los resultados futuros. LdquoLa clave es encontrar un mercado con el que te sientas cómodo, averiguar si te gusta más volatilidad, más horas de negociación y cómo el mercado elegido se verá afectado por los diferentes lanzamientos de datos y luego probarás tus estrategias teniendo en cuenta eso, dice rdquo Blake. Pero añade: "Creo que todos estarán de acuerdo en que la retrospectiva es una gran cosa, pero sólo una bola mística te dirá lo que viene en el futuro". Back Testing El arte de negociar las pruebas Como he mencionado anteriormente, una de las cosas que realmente me gusta de la negociación es que, a diferencia de cualquier otro negocio, puede probar completamente su modelo de negocio (plan de comercio) sin arriesgar dinero real. En el comercio, este proceso de evaluación se llama volver a probar. Prueba de la bolsa es el área ahora más descuidado por los comerciantes. He hablado de la importancia de la psicología y la gestión del dinero en los capítulos anteriores y por lo que tienen un montón de otros entrenadores comerciales. Tanto es así, ahora hay un puñado de información y conciencia alrededor. Sólo tienes que navegar por la red para ver cuánto enfoque se coloca en estas áreas, ya que debe ser. Pero toda esta atención parece ser a expensas de la prueba de espalda. Como resultado en el comercio de nuevo pruebas, creo, se ha convertido en el nuevo menos entendido y apreciado área de comercio. ¿Por qué las pruebas de vuelta son tan importantes? Las pruebas de regreso son las más importantes porque inciden directamente en sus entradas y salidas, administración de dinero y psicología de las siguientes maneras. Las pruebas de entradas y salidas permiten probar todo el rendimiento del sistema utilizando datos históricos. Con esa información, puede hacer los ajustes necesarios para producir los resultados que está buscando. Las pruebas de back-up de administración de dinero le permiten probar varios modelos de administración de dinero para ver cuál funciona mejor con su sistema. La psicología, como se discutió anteriormente en el libro, la comprensión de sus sistemas de fortalezas y debilidades, incluso si sólo están en el papel mejorará su confianza comercial. Esto tendrá un efecto indeterminado en su rendimiento cuando usted comienza a negociar de verdad. Cualquiera que sea el criterio de análisis técnico que utilice para negociar con los promedios móviles, los candelabros, las rupturas de volatilidad, los retrocesos de Fibonacci o cualquier otro sistema comercial que vaya a necesitar para volver a probarlo a fondo, con el fin de eliminar cualquier posible duda sobre su capacidad. Sin comercio de nuevo pruebas, surge una falta de confianza y por lo general obliga a los comerciantes a cuestionar sus propios sistemas de comercio. Ellos ceden a la tentación de modificar su plan de comercio a menudo con consecuencias devastadoras. Esta tentación por lo general viene de una cadena de operaciones perdidas o una oportunidad para reemplazar su sistema de comercio con un nuevo indicador whiz-bang que es la última moda hablada en los foros de chat. Cualquier cosa que suene demasiado bueno para ser verdad atraerá la atención de un comerciante que no esté satisfecho con su sistema comercial, simplemente porque ella no ha probado correctamente su sistema en el primer lugar. Ella no ha acumulado la confianza necesaria necesaria para intercambiar con éxito el sistema que ha desarrollado. ¿Será mi estrategia comercial rentable Esta es la pregunta más frecuente en el mundo del comercio. Autor Mark Jurik tuvo un ir en responder a él en su libro de comercio computarizado, como se muestra en el cuadro 9.1. Fuente: Jurik, M 1999, Comercio computarizado: maximizar el comercio de día y ganancias durante la noche, New York Institute of Finance, Nueva York. Pero lo que es el comercio de nuevo pruebas exactamente Trading backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial utilizando datos históricos en lugar de probar en tiempo real con dinero real. Las métricas obtenidas de las pruebas se pueden utilizar como una indicación de lo bien que la estrategia habría realizado si se hubiera aplicado a operaciones anteriores. La interpretación de estos resultados, a continuación, proporciona al comerciante con métricas suficientes para evaluar el potencial del sistema de comercio. Lógicamente, sabemos que los resultados de este tipo de pruebas no serán capaces de predecir los rendimientos futuros con precisión exacta, sin embargo, puede proporcionar un indicador de si debe incluso perseguir un sistema comercial o no. Cuál es más, si usted decide ir a continuación y el comercio del sistema, le dará guías sobre qué esperar. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede probar un rendimiento de los sistemas comerciales con el tiempo Hay sólo dos maneras de hacerlo manualmente o con software de computadora. Para ser honesto, el software de computadora es la única opción real. He intentado ambos métodos de prueba y las pruebas manuales no sólo requieren mucho tiempo, sino que son muy difíciles de replicar y probar con eficacia. Los beneficios derivados de software de backtesting de comercio no puede ser sobrestimado. Le ahorrará tiempo y le brindará una oportunidad sin fin para afinar y probar su sistema. Un pequeño gasto en capital para comprar un buen software de prueba de espalda potencialmente le ahorrará miles en el mercado es una inversión muy sabia si está pensando en diseñar un sistema de comercio exitoso y mecánico. Prueba mecánica de respaldo Por favor, comprenda, siempre y cuando su sistema de comercio mecánico funciona exclusivamente con datos de precios (abierto, alto, bajo, cierre, volumen), podrá utilizar el software de prueba de espalda. Por ejemplo, digamos que crea un sistema de negociación mecánico con la siguiente regla de entrada: Regla: Compre una garantía cuando el promedio móvil de 10 días del precio de cierre cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre. Esta regla se puede probar muy fácilmente sobre datos históricos. Por otro lado, su regla de señal de compra puede ser un poco más compleja, como por ejemplo: Regla: Compra una garantía cuando la media móvil de 10 días del precio de cierre cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre y la proporción PE 75 o inferior a su valor tres meses antes. Esta regla introduce datos que no suelen ser suministrados o mantenidos en una base de datos de información de precios. Para retroceder con éxito esto implicaría la obtención de datos históricos de un valor así como la relación precio-ganancias (ratio PE).Típicamente, los datos históricos de un grupo de acciones sólo incluirían los valores de apertura, alto, bajo, cierre y volumen Para cada período. Debido a esta limitación, muchos sistemas comerciales mecánicos están diseñados en torno a indicadores puramente técnicos de precios. Desafortunadamente, el sistema de comercio mecánico más basado en datos fundamentales está más allá del alcance de los inversores minoristas debido a la falta de datos históricos disponibles para llevar a cabo una prueba completa de retroceso comercial. Software de prueba de espalda Afortunadamente, en estos días, muchos paquetes de gráficos han incorporado el software de prueba de espalda. Si siguió el proceso para seleccionar un paquete de gráficos en el capítulo anterior, debería haber encontrado uno con capacidades de prueba de respaldo incluido o encontrado uno que sea compatible Con otro paquete estándar. Para aquellos de ustedes que decidieron comprar MetaStock en el capítulo 8, TradeSim 8211 ultimate-trading-systems / tradesim es probablemente el simulador / analizador de comercio más realista y verdadero que he encontrado. Se puede rápidamente volver a probar y evaluar un sistema de comercio, ya sea una sola seguridad o una cartera de múltiples de seguridad. Creo que tading de nuevo la prueba es la única manera de eliminar la duda de sí mismo. Una vez que haya establecido que tiene un sistema de comercio confiable y robusto sólo entonces usted tendrá la confianza en el comercio. Al igual que su software de gráficos, asegúrese de conocer su paquete de nuevo al frente. Usted no será capaz de obtener lo mejor de ella a menos que entienda completamente cómo funciona y lo que puede hacer con él. Soluciones alternativas Tristemente, he visto a muchos clientes nunca conseguirlo con respecto a la prueba posterior. Para muchos, el software de prueba de espalda es demasiado técnico. Si caes en esa categoría, no te rindas. Es un paso crítico en el proceso de diseño del sistema. Para los menos técnicos, he encontrado una solución llamada Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systems / tpa. Es fácil de usar y perfecto para analizar su sistema antes de operar en tiempo real. Nota importante: Si te encuentras probando y reevaluando con la esperanza de tropezar con esa bala de plata, recuerda que nunca crearás un sistema comercial que tenga una tasa de éxito de 100. Muchos han intentado (yo incluido) y todo el mundo ha fracasado. Usted debe estar buscando un buen sistema de comercio con una reducción mínima y una relación riesgo-recompensa buena. Muchos sistemas comerciales tienen más operaciones perdidas que ganar y aún así ganar dinero. ¿Cómo la gestión del dinero. (Véase el capítulo 6.) La pieza final en el rompecabezas de diseño de sistema es tomar el sistema de comercio que ha diseñado en los capítulos anteriores y probarlo. Al probar sus sistemas que acaba de ponerse entre los primeros 1 de los comerciantes, asegurando Tu éxito. Acciones de la enhorabuena Compra un paquete de prueba de la parte posterior que negocia: TradeSim 8211 ultimate-trading-systems / tradesim Analizador De Rendimiento Comercial 8211 ultimatetradingsystems / tpa Aprenda su software de prueba de espalda elegido adentro y hacia fuera. Pruebe nuevamente su sistema recién diseñado, incluyendo su entrada, salidas y reglas de administración de dinero. ¿Ha revisado Portfolio123? Por 50 dólares al mes usted busca variables fundamentales y técnicas, lo prueba de nuevo, hace comprobaciones de robustez (entradas aleatorias cientos de veces para asegurarse de que no está seleccionando los resultados) y pruebas de simulación con reglas separadas de compra y venta , Deslizamiento, universos personalizados, bla, bla, bla. Puede utilizarlo durante 45 días como prueba gratuita si utiliza el código HKURTIS al inscribirse para probarlo. Antes de Portfolio123 pensé que sólo Zacks Research Wizard era una alternativa de bajo costo 8211 pero cientos de dólares para la versión diluida, sesgo de supervivencia, y otros problemas 8211 no gracias. IMO su software de grado institucional por alrededor de 1 / 20o el costo. Jesuraj 7 de marzo 2012 a las 5:07 am Hola Dave, me pasó a leer este excelente aritcle. En Metastock, me gustaría registrar los beneficios de sólo la mitad de mi posición y no pude encontrar una manera de hacer esto. ¿Podría usted por favor hágamelo saber si tal prueba es posible en Metastock. Gracias y saludos Jesuraj