Interpretación de un informe de rendimiento de la estrategia plataformas de análisis de mercado de hoy permiten a los comerciantes revisar rápidamente el rendimiento de un sistema de comercio y evaluar su eficiencia y rentabilidad potencial. Estas métricas de rendimiento normalmente se muestran en un informe de rendimiento de estrategia, una compilación de datos basados en diferentes aspectos matemáticos de un rendimiento de sistemas. Ya sea buscando resultados hipotéticos o datos comerciales reales, hay cientos de métricas de rendimiento que pueden utilizarse para evaluar un sistema comercial. Los comerciantes suelen desarrollar una preferencia por las métricas que son más útiles para su estilo de negociación. Mientras que los comerciantes pueden naturalmente gravitar hacia un número - el beneficio neto total. Por ejemplo - es importante entender y revisar muchas de las métricas de rendimiento antes de tomar cualquier decisión con respecto a la rentabilidad potencial del sistema. Saber qué buscar en un informe de rendimiento de estrategia puede ayudar a los comerciantes analizar objetivamente los puntos fuertes y las debilidades de un sistema. (Para obtener más información, vea nuestro Tutorial de Trading Systems.) Estrategia de informes de rendimiento Un informe de rendimiento de estrategia es una evaluación objetiva de un rendimiento de sistemas. Un conjunto de reglas comerciales se puede aplicar a los datos históricos para determinar cómo se habría realizado durante el período especificado. Esto se llama backtesting y es una valiosa herramienta para los comerciantes que deseen probar un sistema comercial antes de ponerlo en el mercado. La mayoría de las plataformas de análisis de mercado permiten a los operadores crear un informe de rendimiento de la estrategia durante el backtesting. Los comerciantes también pueden crear informes de rendimiento de estrategia para los resultados comerciales reales. La Figura 1 muestra un ejemplo de un resumen de rendimiento de un informe de rendimiento de estrategia que incluye una variedad de métricas de rendimiento. Las métricas se enumeran en el lado izquierdo del informe, los cálculos correspondientes se encuentran en el lado derecho, separados en columnas por todos los oficios, oficios largos y oficios cortos. Figura 1 - La primera página de un informe de rendimiento de estrategia es el resumen de rendimiento. Las métricas clave identificadas en este artículo aparecen subrayadas. Además del resumen de desempeño que se muestra en la Figura 1, los informes de desempeño de la estrategia también pueden incluir listas de comercio, retornos periódicos y gráficos de desempeño. La lista de comercio proporciona una cuenta de cada comercio que se tomó, incluyendo información como el tipo de comercio (largo o corto), la fecha y hora, precio, beneficio neto, beneficio acumulado y porcentaje de beneficio. La lista de comercio permite a los comerciantes ver exactamente lo que sucedió durante cada comercio. La visualización de las devoluciones periódicas de un sistema permite a los operadores ver el rendimiento dividido en segmentos diarios, semanales, mensuales o anuales. Esta sección es útil para determinar los beneficios o las pérdidas durante un período de tiempo específico. Los comerciantes pueden evaluar rápidamente cómo un sistema está realizando sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. Es importante recordar que en el comercio, son las ganancias acumulativas (o pérdidas) que importan. Mirar un día de negociación o una semana de negociación no es tan importante como mirar los datos mensuales y anuales. Uno de los métodos más rápidos de analizar el informe de rendimiento de la estrategia es el gráfico de rendimiento. Esto muestra los datos de comercio en una variedad de formas de un gráfico de barras que muestra el beneficio neto mensual, a una curva de patrimonio. De cualquier manera, el gráfico de rendimiento proporciona una representación visual de todas las operaciones en el período, lo que permite a los comerciantes para determinar rápidamente si un sistema está cumpliendo con los estándares. La figura 2 muestra dos gráficos de desempeño: uno como un gráfico de barras del beneficio neto mensual y el otro como una curva de patrimonio. Figura 2 - Cada gráfico de rendimiento representa los mismos datos comerciales mostrados en diferentes formatos. Métricas clave Un informe de rendimiento de la estrategia puede contener una tremenda cantidad de información sobre el rendimiento de un sistema comercial. Si bien todas las estadísticas son importantes, es útil para reducir el alcance inicial a cinco métricas clave de rendimiento: Total beneficio neto Factor de beneficio Porcentaje Rentable Promedio Negocio Beneficio neto Máximo Drawdown Estas cinco métricas proporcionan un buen punto de partida para probar un potencial sistema comercial o evaluar Un sistema de comercio en vivo. Beneficio neto total El beneficio neto total representa la línea de fondo para un sistema comercial durante un período de tiempo especificado. Esta métrica se calcula restando la pérdida bruta de todas las operaciones perdedoras (incluidas las comisiones) de la ganancia bruta de todas las operaciones ganadoras. En la Figura 1, el beneficio neto total se calcula como: Mientras muchos comerciantes utilizan el beneficio neto total como el principal medio para medir el rendimiento comercial, la métrica por sí sola puede ser engañosa. Por sí misma, esta métrica no puede determinar si un sistema de comercio está funcionando eficientemente, ni puede normalizar los resultados de un sistema de comercio basado en la cantidad de riesgo que se mantiene. Aunque ciertamente una métrica valiosa, el beneficio neto total debe ser visto en conjunto con otras métricas de rendimiento. Factor de ganancia El factor de ganancia se define como el beneficio bruto dividido por la pérdida bruta (incluyendo comisiones) para todo el período de negociación. Esta métrica de rendimiento relaciona la cantidad de beneficio por unidad de riesgo, con valores superiores a uno que indica un sistema rentable. Como ejemplo, el informe de rendimiento de la estrategia mostrado en la Figura 1 indica que el sistema comercial probado tiene un factor de ganancia de 1,98. Esto se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta: Este es un factor de beneficio razonable y significa que este sistema en particular produce un beneficio. Todos sabemos que no todo comercio será un ganador y que tendremos que sufrir pérdidas. La métrica del factor de beneficio ayuda a los comerciantes a analizar el grado en que las ganancias son mayores que las pérdidas. La ecuación anterior muestra el mismo beneficio bruto que la primera ecuación, pero sustituye un valor hipotético por la pérdida bruta. En este caso, la pérdida bruta es mayor que la ganancia bruta, resultando en un factor de ganancia que es menor que uno. Esto sería un sistema perdedor. Porcentaje rentable El porcentaje rentable también se conoce como la probabilidad de ganar. Esta métrica se calcula dividiendo el número de operaciones ganadoras por el número total de operaciones durante un período determinado. En el ejemplo mostrado en la Figura 1, el porcentaje rentable se calcula de la siguiente manera: El valor ideal para el porcentaje de métrica rentable variará dependiendo del estilo del comerciante. Los comerciantes que suelen ir a movimientos más grandes, con mayores ganancias, sólo requieren un bajo porcentaje de valor rentable para mantener un sistema ganador. Esto es porque los oficios que ganan (que son rentables) suelen ser bastante grandes. Un buen ejemplo de esto es la tendencia después de los comerciantes. Tan sólo unos 40 de los oficios pueden ser rentables y todavía producir un sistema muy rentable porque los oficios que ganan siguen la tendencia y suelen lograr grandes ganancias. Las operaciones que no ganan suelen estar cerradas por una pequeña pérdida. Los comerciantes intradía, y en particular los revendedores. Que buscan ganar pequeña cantidad en cualquier comercio mientras se arriesga una cantidad similar requerirá un mayor porcentaje de métrica rentable para crear un sistema ganador. Esto se debe al hecho de que los oficios ganadores tienden a estar cerca de valor a las operaciones perdedoras con el fin de salir adelante tiene que ser un porcentaje significativamente mayor rentable. En otras palabras, más operaciones deben ser ganadoras, ya que cada victoria es relativamente pequeña. (Para obtener más información, vea Scalping: Pequeñas ganancias rápidas pueden sumarse.) Promedio del comercio Beneficio neto El promedio del beneficio neto comercial es la expectativa del sistema: representa la cantidad promedio de dinero que se ganó o perdió por comercio. La ganancia neta promedio se calcula dividiendo el beneficio neto total por el número total de operaciones. En nuestro ejemplo de la Figura 1, el promedio del beneficio neto comercial se calcula de la siguiente manera: En otras palabras, con el tiempo podríamos esperar que cada comercio generado por este sistema sea un promedio de 452.79. Esto toma en cuenta las operaciones ganadoras y perjudiciales, ya que se basa en el beneficio neto total. Este número puede ser asimétrico por anoutlier, un solo comercio que crea un beneficio (o pérdida) muchas veces mayor que un comercio típico. Un valor atípico puede crear resultados poco realistas al inflar excesivamente la ganancia neta promedio del comercio. Un valor atípico puede hacer que un sistema aparezca significativamente más (o menos) rentable que estadísticamente. El outlier se puede quitar para permitir una evaluación más precisa. Si el éxito del sistema de trading en el backtesting depende de un outlier, el sistema necesita ser refinado. Drawdown máximo La métrica máxima de reducción se refiere al peor de los casos para un período de negociación. Mide la mayor distancia, o pérdida, de un pico de la equidad anterior. Esta métrica puede ayudar a medir la cantidad de riesgo incurrido por un sistema y determinar si un sistema es práctico basado en el tamaño de la cuenta. Si la mayor cantidad de dinero que un comerciante está dispuesto a arriesgar es menor que la reducción máxima, el sistema de comercio no es adecuado para el comerciante. Se debe desarrollar un sistema diferente, con una reducción máxima más pequeña. Esta métrica es importante porque es un cheque de la realidad para los comerciantes. Casi cualquier comerciante podría hacer un millón de dólares - si podrían arriesgar diez millones. La métrica máxima de reducción debe estar en línea con la tolerancia de riesgo de los comerciantes y el tamaño de la cuenta de negociación. (Para obtener más información, consulte Protegerse contra la pérdida de mercado). Los informes de rendimiento de la estrategia de fondo, ya sean aplicados a resultados históricos o en vivo, pueden proporcionar una herramienta poderosa para ayudar a los comerciantes a evaluar sus sistemas de negociación. Si bien es fácil prestar atención a la línea de fondo. O el beneficio neto total - todos queremos saber cuánto dinero un sistema hace - métricas de rendimiento adicionales pueden proporcionar una visión más completa del rendimiento de un sistema. (Para obtener más información, consulte Crear sus propias estrategias de negociación.) Hay variedad de métricas que pueden calibrar el rendimiento de los sistemas de negociación algorítmica. La mayoría de ellos ya están presentes en el informe de backtesting de herramientas comerciales como Amibroker o Metastock. A continuación se presentan algunas de las métricas más populares: Ending Capital-Initial Capital Net Lucro expresado en términos. Por ejemplo: si capital inicial 100000, capital final200000, entonces, beneficio neto (200000-100000) / 100000 100 100. Es la exposición media neta de su sistema de comercio para el período de backtesting. Se calcula como la suma de las exposiciones de barras individuales divididas por el número total de barras. La exposición individual de la barra se calcula como la relación entre el valor de las posiciones abiertas y el patrimonio total de la cartera para esa barra en particular. Supongamos que usted está backtesting su estrategia en el tiempo diario, si al final del día 1 su valor de posición abierta es 10000 y el patrimonio de la cartera es de 100000 entonces la barra de exposición para ese día en particular es 10. Retorno neto ajustado por riesgo Es la razón de beneficio neto Y Exposición. Por ejemplo: Si el beneficio neto 100 y la Exposición 10, entonces Riesgo Neto Ajustado Rendimiento 100 / 0.11000 Es la rentabilidad anual compuesta. Es la tasa anualizada a la que el capital se ha sumado en el período posterior. Rendimiento Ajustado al Riesgo Es la relación entre la Rentabilidad Anual y la Exposición. Por ejemplo: Si Rendimiento anual 20 y Exposición 10, entonces Rendimiento neto ajustado por riesgo 20 / 0.1200 Número total de operaciones ejecutadas de acuerdo con la estrategia respaldada en el período especificado. Número total de operaciones ganadoras. Total Número de operaciones perdedoras. Total Costes de transacción Total Costos de transacción basados en la intermediación por ajustes de comercio. Por ejemplo: Si Número total de Trades100, y Corretaje por Trade50, entonces Total Transaction costs100505000 Es la proporción del beneficio total y el número de ganadores. Por ejemplo: si el beneficio total200000, número de ganadores50, entonces Promedio Promedio200000 / 504000 Es la proporción de la pérdida total y el número de perdedores. Por ejemplo: si pérdida total-100000, número de perdedores50, entonces Pérdida promedio -100000 / 50-2000 También conocida como Expectativa, se calcula como (Pérdida total de beneficio total) / (Número de operaciones). Representa la ganancia / pérdida esperada por operación. Por Ejemplo: Si Total Profit200000, Pérdida Total-100000, Número de operaciones100, luego Expectativa (200000-100000) / 1001000 Promedio de Barras Período de tenencia promedio por operación. Si está realizando backtesting en el marco de tiempo Diario, entonces esto representa el número promedio de días en que se celebra un Negocio. Max. Ganadores Consecutivos Esto representa el número máximo de victorias consecutivas en todo el período de backtest. Alto valor es mejor Max. Pérdidas Consecutivas Esto representa el número máximo de pérdidas consecutivas en todo el período de backtest. El valor bajo es mejor. Reducción máxima del comercio El pico más alto a la disminución del valle experimentó en cualquier comercio individual. Cuanto más bajo mejor. Máximo descenso del comercio El mayor descenso del pico hasta el valle experimentado en cualquier comercio. Cuanto más bajo mejor. Drenaje máximo del sistema La mayor caída de pico a valle experimentada en el patrimonio de la cartera. Cuanto más bajo mejor. Drenaje máximo del sistema El mayor descenso del porcentaje de pico a valle experimentado en el patrimonio de la cartera. Cuanto más bajo mejor. Es la relación entre el beneficio neto y la reducción máxima del sistema. Más alto mejor. Por ejemplo: Si net Profit100000, máximo sistema drwadoen50000, el Factor de Recuperación100000 / 500002 Compound Annual Return dividido por Maximum system drawdown. Bueno si es mayor que 2. Por Ejemplo: Si Retorno Anual 30 y Máximo Drawdown del Sistema10, luego CAR / MaxDD30 / 103 Rendimiento ajustado por riesgo dividido por Reducción máxima del sistema. Bueno si es mayor que 2. Por Ejemplo: Si Riesgo ajustado Retorno 50, y Máximo sistema drawdown10, entonces CAR / MaxDD50 / 105 Ratio de beneficio total y pérdida total. Más alto mejor. Por ejemplo: si Beneficio total200000, Pérdida total100000, entonces Factor de beneficio200000 / 1000002 Razón de ganancia media y pérdida promedio. Más alto mejor. Por ejemplo: si Promedio Profit10000, Promedio loss4000, entonces Payoff Ratio10000 / 40002.5 El error estándar mide el choppiness de la curva de equidad. Cuanto más bajo mejor. Razón de riesgo potencial y recompensa potencial del sistema de Trading. Más alto es mejor. Calculado como la pendiente de la línea de equidad (rendimiento anual esperado) dividido por su error estándar. Un indicador técnico que mide el riesgo a la baja, tanto en profundidad como en duración, disminuye. El índice de la úlcera (UI) aumenta en valor mientras que el precio se mueve más lejos de una alta reciente, y cae mientras que el precio sube a nuevos colmos. Matemáticamente su es la raíz cuadrada de la suma de las tiradas al cuadrado dividido por el número de barras. Baje el valor del índice de la úlcera, mejor es su sistema que negocia. Encuentre aquí un ejemplo detallado de cálculo del índice de úlceras. Sharpe Ratio de operaciones Medida del retorno de inversión ajustado por riesgo. Por encima de 1,0 es bueno, más de 2,0 es muy bueno. Detecta la incoherencia en los retornos. Debe ser 1.0 o más. La mayor proporción de K es el retorno más consistente que puede esperar del sistema. 503 Vistas middot Ver Upvotes middot No para ReproducciónMejor sistema de comercio métricas Mejores métricas de sistema de trading Personalmente, me gusta el beneficio cerrado / máximo drawdown en un per-trade y base de tiempo. Si este número es más alto, significa que estoy haciendo consistentemente más de lo que me arriesgo a perder. Por ejemplo, si hago 500 en un día y mi máximo de alta a baja rebaja (incluyendo OPEN pérdida, no cerrada sólo) era 100, entonces lo hice mucho mejor que si he hecho 600 pero tenía una reducción de 500. Es Ajustado por el riesgo y bastante sencillo. Sin embargo, no le dice cómo es eficiente su salida. ¿Por qué no incorporar MFE ya que también está mirando MAE. Debido a limitaciones de tiempo, por favor no me PM si su pregunta puede ser resuelta o contestada en el foro. Necesita ayuda 1) Deje de cambiar cosas. No hay nuevos indicadores, gráficos o métodos. Sea consistente con lo que está delante de usted primero. 2) Iniciar un diario y publicar a diario con los oficios que hizo para mostrar sus fortalezas y debilidades. 3) Establezca metas para usted alcanzar diariamente. Hágales sobre cómo usted negocia, no cuánto dinero usted hace. 4) Acepte la responsabilidad de sus acciones. Deja de buscar en otra parte para explicar el mal desempeño. 5) Donde comenzar como comerciante Mire este webinar y lea este hilo para cientos de preguntas y respuestas. 6) Ayuda usando el foro Vea este video para aprender consejos generales sobre el uso del sitio. Si quieres apoyar a nuestra comunidad, hazte miembro de Elite.
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