Estrategias de SP: La investigación es la diferencia El sistema de lógica es la clave No sólo tirar un montón de números e indicadores contra una pared para ver lo que podría pegarse. Nuestros sistemas comerciales se basan en una lógica técnica sólida. Los sistemas de comercio basados en este tipo de cimientos sólidos tienen más probabilidades de funcionar bien a largo plazo. Los sistemas se basan en la investigación y el análisis de los patrones reales de las fluctuaciones históricas de precios. El análisis de estos patrones, así como otros parámetros de mercado, actúan como plantillas que describen cómo es probable que un mercado se comporte. Sólo se utilizan los patrones mostrados para mostrar el nivel más consistente de repetibilidad. Nuestro objetivo es utilizar los parámetros con mayor probabilidad de éxito. Cada uno de los sistemas es impulsado por un conjunto patentado de fórmulas matemáticas que se centran en identificar los oficios con mayor probabilidad de éxito. Los sistemas buscan oportunidades de compra y venta selectivas en los mercados a través del monitoreo constante de los parámetros dinámicos del mercado. El objetivo general de los sistemas es devolver los beneficios en el tiempo. Cada sistema ha sido diseñado para tener una perspectiva de largo plazo para el crecimiento de la equidad. Nuestros sistemas de comercio tienen registros de larga trayectoria. Esto nos permite ver cómo se comporta un sistema comercial en muchas condiciones de mercado diferentes, no sólo en los últimos tres a seis meses. Métodos de prueba robusta Los sistemas de trading de SP Strategies están diseñados para ser robustos. Hacemos esto probando nuestros sistemas en mercados distintos de aquellos para los cuales fueron específicamente diseñados. Nos gusta ver cómo se comporta cada sistema cuando se enfrenta con un nuevo territorio de mercado. Por ejemplo, podemos investigar a fondo cómo funciona un sistema cuando se prueba en los futuros SampP 500, futuros NASDAQ, futuros DOW, yen japonés, etc. Esta investigación multi-mercado nos permite establecer aún más la viabilidad a largo plazo de nuestros sistemas comerciales. No estamos interesados en crear el sabor del sistema de comercio de mes. Cuando inicialmente diseñamos un sistema comercial, no lo hacemos en todos los datos disponibles. Hacemos pruebas de avance y retroceso. Esto simplemente significa que verificamos el rendimiento de cada sistema de negociación en datos no vistos antes y después del período de muestra. SP Strategies Incubator La SP Strategies Incubator nos permite observar el desempeño de los sistemas de trading en tiempo real. De esta manera podemos ver si un sistema comercial está funcionando como se esperaba. La incubadora también nos permite realizar investigaciones adicionales en tiempo real. Si el sistema funciona como se esperaba durante el período de incubación entonces se pone a disposición de los comerciantes. El período mínimo de incubación de los sistemas de trading de SP Strategies es de un año. SP Strategies Objetivos Nuestro objetivo es crear sistemas comerciales rentables para los comerciantes. Buscamos crear sistemas comerciales que funcionen en cualquier entorno de mercado, ya sea ascendente, descendente o lateral. Evitamos los sistemas de negociación que funcionan sólo en un determinado tipo de mercado, ya que es poco probable que las condiciones de mercado extremadamente específicas se mantengan en el largo plazo. Manténgase sintonizado: Prudent Futures Portfolio Trading System II está a punto de llegarRobert Jacks SampP 500 Emini Trading System Curso le mostrará cómo rentabilizar día de comercio el futuro emini. 160 Aprenderá nuestro método trading160 que ha sido consistentemente rentable a lo largo de los años, una tasa ganadora en el área 85.160 Ahora estamos en nuestro 12º año de enseñar a los estudiantes cómo operar de manera rentable. Nuestra señal de comercio de emini es fácil de aprender y fácil de identificar. A continuación, podrá ver sus cartas en vivo y ver nuestra estrategia de negociación para usted mismo.160 Nuestra señal comercial es clara y precisa - todo el mundo verá exactamente la misma señal de compra o venta. No utilizamos análisis técnicos complicados. Nuestra señal comercial se basa en el precio y el tiempo 160 - conceptos muy simples, pero muy, muy eficaz. Usted aprenderá el método de comercio de Robert Jack en un formato PDF de 19 páginas que es fácil de leer y lo más importante --160 es fácil de entender. 160 SP Emini Futures Day Trading System El importe total de las ganancias, por supuesto, variará con cada comerciante, dependiendo del número de emini SP contratos negociados y los objetivos comerciales individuales. Pero es fácil ver que existe el potencial para ganar una vida muy buena. Ganar 10 puntos Emini SP por semana con una modesta posición comercial de sólo 4 contratos daría como resultado un beneficio semanal de 2.000 (10 puntos x 4 contratos x 50 por punto) .160 Cuando se agregan más contratos, el potencial de mayores ganancias es Aumentó dramáticamente. Robert Jack también ofrece su Five Classic Emini Trade Setups - -160 configuraciones comerciales rentables que continúan trabajando una y otra vez, año tras año. No importa cómo se puede comerciar, estas configuraciones de comercio son simplemente algo que debe tener en su trading160 arsenal - y se puede descargar al instante por sólo 160 59.00 160 - Ahora sólo 29 Creemos que el SP E-mini (ES) es El mejor y más rentable emini para el comercio, pero también aprenderá a adaptar nuestro método a la E-Mini Russell 2000 (MR), el E-Mini Nasdaq 100 (NQ) y el Dow Mini 5 (YM). Usted no tiene que pagar 1000, 2000, o miles de más para un curso de comercio o grandes tasas recurrentes de 100 a 400 por mes.160 Eso simplemente no tiene ningún sentido - ser inteligente, ahorrar su dinero para su cuenta comercial. Copyright 2003 - 2015 Robert Jacks Consulting.160 Todos los derechos reservados. Nuestro SampP e-mini daytrading estrategia es sencilla. 160 Te enseñaremos a cambiar los emini por ganancias consistentes.160 Aprenderás un sistema de comercio SP emini que sólo identifica operaciones que tienen una probabilidad muy alta de ser rentable.160 La señal comercial no es ambigua --- no hay Confusión y no hay otra manera de interpretar la señal. El método de Robert Jacks sólo selecciona los oficios que tienen una alta probabilidad de éxito.160 Estamos esencialmente siguiendo el ejemplo del quotSmart Moneyquot. Los "Money Money" son casas de corretaje, fondos mutuos y otras instituciones que impulsan el mercado.160 Cuando nos dan la mano en cuanto a qué camino seguirá el mercado, saltaremos para un viaje rentable. Te enseñamos configuraciones comerciales que una y otra vez han demostrado ser rentables.160 Utilizamos tácticas de negociación de guerrilla --- saltamos en - ataque - y saltamos con un beneficio Por lo general, sólo habrá 1 o quizás 2 operaciones en un día - - Recuerde que sólo seleccionamos las mejores configuraciones de comercio de alta probabilidad.160 No necesita un gran número de operaciones de SampP E-mini para tener una semana rentable.160 E-Mini Trade Configuración gratuita 25 de agosto de 2014 5:00 am 9 comentarios Vistas: 5123 Artículo pasado week8217s, ideas y sistemas que negocian: Guárdelo simple, individuo elegante. Destacó las virtudes de la construcción de sistemas comerciales simples. Los sistemas comerciales simples tienen muchas ventajas, a saber, ser robustos. En este artículo quiero proporcionar el código EasyLanguage para el concepto proporcionado en el artículo original. It8217s un buen ejemplo de seguir el mantra simple mantra y sólo podría inspirar a crear un sistema rentable. Simple SampP Futures System El primer sistema se basa en el concepto proporcionado en el artículo de la semana pasada. Las reglas se proporcionan a continuación. Reglas del sistema Si el cierre de hoy es menor que el cierre hace 6 días, comprar (ingrese largo). Si el cierre de hoy es mayor que el cierre hace 6 días, venda (salida larga). A continuación se muestra una captura de pantalla del sistema en acción en el gráfico diario del contrato de futuros E-mini SampP. Configuración Ambiental Codifiqué las reglas anteriores en EasyLanguage y las probé en el mercado de futuros E-mini SampP desde 1998. Antes de entrar en los detalles de los resultados, permítanme decir esto: todas las pruebas de este artículo van a utilizar las siguientes Supuestos: Tamaño de la cuenta de inicio de 25.000 Fechas probadas son de 1998 a 31 de diciembre de 2012 Se negoció un contrato por cada señal La PampL no se acumula a la partida de capital 30 se dedujo por viaje de ida y vuelta por deslizamiento y comisiones No hay paradas Baseline Results Below Es la curva de patrimonio para negociar el contrato de futuros E-mini sobre la base de las reglas definidas anteriormente. La curva de equidad se ve muy similar a la del artículo original. Por debajo de la curva de equidad se encuentra la reducción semanal como porcentaje del patrimonio neto. Podemos ver que llega hasta la gama 40. ¿Alguien realmente comercio esto Por supuesto que no, pero that8217s no es el punto. El punto es que las reglas simples pueden ser bastante potentes y ser el comienzo de un gran sistema. ¿Podemos tomar este concepto de comercio y llevarlo a unos cuantos pasos más cerca de un sistema real Let8217s see8230 Filtro de regímenes Bull / Bear Probablemente puede suponer que esta sería mi primera línea de ataque. Es decir, dividir el mercado en dos modos distintos: alcista o bajista. A menudo un simple indicador, como un promedio móvil simple aplicado a un gráfico de barras diario puede ser muy eficaz en la división de un mercado en un régimen alcista o bajista. La idea en este caso es sólo tomar operaciones largas cuando estamos en un mercado alcista. Voy a utilizar un promedio móvil simple para actuar como mi filtro de régimen. Lo primero que hay que hacer es probar varios valores de look-back para el indicador de media móvil simple. Utilizando la función de optimización TradeStation8217s, I8217m va a probar valores de retroceso entre 10 8211 200 en incrementos de 10. Los resultados se representan en el gráfico de barras de abajo, donde el beneficio neto está en el eje y y el período de retro - eje. Podemos ver claramente que hay una tendencia general de disminución de los beneficios a medida que aumenta la duración del período de revisión. Los valores 30 y 40 parecen ser valores atípicos. Decidí elegir el valor 20. Esto representa aproximadamente un mes de valor de comercio. Otros valores, tales como 50, 60, 70, 80 y 90, probablemente producirán resultados similares. Después de aplicar el filtro de régimen obtendremos los siguientes resultados: Así que, ¿esto parece una mejora? Mientras hacemos menos dinero, el sistema es más efectivo en general, en mi opinión. El factor de beneficio aumenta como lo hace el beneficio neto promedio por comercio. También reducimos la reducción de un lote. Supongo que estamos eliminando una serie de operaciones perdidas por sólo tomar operaciones durante un mercado alcista. Filtro de volatilidad Otra forma de dividir el mercado es a través de la volatilidad. Los mercados pasan por períodos de creciente volatilidad y caída de la volatilidad. En general, la volatilidad del mercado aumenta y se asoma a medida que el mercado cae y hace nuevos mínimos. Algunos sistemas hacen bien durante estos tiempos de alta volatilidad, mientras que otros hacen mejor durante los tiempos más tranquilos. ¿Cómo vamos a medir la volatilidad? Vamos a usar el índice VIX. El VIX es una medida popular de la volatilidad implícita de las opciones del índice SampP 500 y es a menudo llamado el índice de miedo. En general, el VIX representa una medida de la expectativa de volatilidad del mercado en los próximos 30 días. El VIX tiene una relación inversa con la acción de precio en el SampP. Por lo tanto, a menudo vemos el VIX hacer nuevos máximos como el mercado está haciendo nuevos mínimos. I8217m va utilizar el VIX de una manera muy simple. I8217m va a tomar el promedio del valor de VIX diario durante varios días para crear una media móvil simple. El comercio sólo se abrirá cuando el VIX actual esté por debajo de la media móvil. Esto debería ayudar al sistema sólo tomando operaciones cuando el VIX es probable que esté cayendo. Pero qué valor utilizar para el look-back Utilizando la función de optimización TradeStation8217s I8217m va a probar valores de retroceso entre 5 8211 60 en incrementos de 5. Los resultados se representan en el gráfico de barras de abajo donde el beneficio neto está en el eje y Y el período de retroceso está en el eje x. El valor 20 parecía un valor razonable para recoger. Los resultados de usar 20 para el promedio móvil simple para el VIX están abajo. Es más bien un hecho interesante que el filtro de régimen y el filtro de volatilidad crean aproximadamente el mismo número de beneficio neto. Además, al igual que el filtro de régimen, vemos una mejora en muchos de los indicadores de rendimiento, como el factor de ganancia, el beneficio neto promedio y la disminución de la reducción. El filtro de régimen llega a 34.000 en el beneficio neto de manera más eficaz con sólo 198 operaciones cuando se compara con el filtro de volatilidad. En general, me gusta la curva de equidad y el rendimiento del filtro VIX sobre el filtro de Régimen. Ambos representan una mejora sobre el concepto original y demuestran cómo los conceptos simples pueden producir resultados positivos. Se agregó uno de los filtros al concepto de línea de base que era un paso 8221 próximo a un sistema potencialmente rentable. Claramente, hay que hacer más trabajo. Sólo por curiosidad he ejecutado el sistema de filtro VIX hasta la fecha actual y el sistema sigue haciendo nuevos aumentos de capital en 2014. Descargas 26 de agosto 2014 3:28 am Puedo usar este ejemplo para hacer una pregunta más general Usted optmize a Componente de frecuencia más alta (sistema de línea de base) junto con un componente de frecuencia más baja, el filtro de mercado basado en MA. ¿No hay en general un período mucho más largo de datos para el filtro de mercado que se requiere para ser significativo En el caso especial de un MA simple puede generar suficientes oficios en 14 años, pero ¿qué pasa con un filtro poco más complejo como un crossover MA agosto 26, 2014 7:10 am Hola Thomas. No estoy seguro de entender su pregunta. Los valores de referencia del sistema de referencia no se optimizaron con el filtro SMA. Un período corto de SMA muestra significación dada la longitud de los datos históricos y el número de muestras. Los periodos de retrocesión más largos mostraron una disminución constante en el rendimiento. Un filtro más complejo vale la pena probar, pero quería mantener con el tema del artículo que fue 8220simple8221. August 26, 2014 7:34 am Permite asumir, un filtro de mercado cambia el régimen una vez al año. Para ser estadísticamente significativo puede requerir 30 o más años de datos. Mi pregunta es, si es correcto optimizar el sistema de línea de base junto con el sistema de línea de base, si utiliza sólo 12 años de datos, o si es mejor utilizar el parámetro estándar. 26 de agosto de 2014 7:51 am Corregido: Supongamos, un filtro de mercado cambia el régimen una vez al año. Para ser estadísticamente significativo puede requerir 30 o más años de datos. Mi pregunta es, si es correcto optimizar el sistema de línea de base junto con el filtro de mercado, si utiliza sólo 12 años de datos, o si es mejor utilizar parámetros estándar para el filtro. August 27, 2014 8:01 am En mi opinión, it8217s no los años de datos que es importante. El número de operaciones y las condiciones de mercado cubiertas. Con más de 100 operaciones (muestras) que abarcan tanto prolongado toro / bear mercados yo diría que nuestros 12 años de datos es estadísticamente significativa. Puede optimizar el filtro de régimen junto con la línea de base. It8217s más ideal para hacerlo por separado. Alternativamente, el uso de un optimizador de avance para optimizar el filtro de régimen con la línea de base probablemente le daría los resultados más realistas. 28 de agosto de 2014 5:21 am Gracias por su propuesta. Hice un solo paso adelante análisis de un crossover simple MA en el SampP500 y cambió el tamaño de la ventana de muestra para ver cuánto tiempo se tarda en entrenar el filtro de mercado. Con el fin de obtener una curva de equidad más mineral menos constante una ventana de 5 años parece ser necesario. El sistema resultante hace alrededor de 2 operaciones por año. Con estos resultados en mente me gustaría hacer mi pregunta de nuevo. Suponga que tiene un sistema con una cantidad estadísticamente significativa de oficios. Don8217t perder importancia si se añade un filtro de mercado de frecuencia baja y optimizar el sistema completo 28 de agosto 2014 6:52 am En general sí. A otro punto en lo que respecta a su sistema específico, ¿probó su sistema en el mercado de efectivo S038P Esto va más atrás que el mercado de futuros y puede permitirle obtener más oficios. 26 de agosto de 2014 3:38 am
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